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方正證券A股市場數量化分析

2020年01月18日 09:01 来源于:华蓥财经网
方正证券:A股市场数量化分析 201 - 类别: 机构: 研究员:[摘要]投资要点※上期回顾:“最终结论:后市反复震荡的概率较大

方正证券:A股市场数量化分析 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点※上期回顾:

“最终结论:后市反复震荡的概率较大,难现趋势性机会或者风险

因子部分:在因子解析部分包括重要股东增减持因子、SHIBOR、市场人气综合指数、股指期货动态四个因子,整体来看因子部分对后市继续较为谨慎,如重要股东增减持因子显示上市公司 月份减持数和净减持数分别创下了2010年11月以来的第二高和最高的记录,这表明产业资本对后市并不乐观

模型方面:从201 -0 -26到201 -期间累计涨跌幅为上涨的概率为:49.28%,从201 -0 -27到201 -期间累计涨跌幅为上涨的概率为:48. 7%,从201 -0 -28到201 - 期间累计涨跌幅为上涨的概率为:45.12%=>我们的模型对本周行情看跌”从上期(4月1日-4月 日)市场走势来看呈持续下行之势,上综指、沪深 00、深成指波动幅度较小,它们全周涨幅分别为-0.51%、-0.46%、0.84%,而中小板和创业板则出现较为明显的下跌,跌幅分别为2.95%和 .61%,市场走势与我们的预期基本相符

※本期,在因子解析部分包括市盈率、SHIBOR、美元指数、市场人气综合指数、股指期货动态四个因子,整体来看因子部分延续一直以来的谨慎态度,如市场人气综合指数因子显示调整尚未结束,估值期货因子显示净空单增加

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